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保存版!資金管理~ポジションサイズの決定とデイトレードのリスク

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許容損失額の決定

まずはじめに自分の許容損失額を決めてください。これは全トレード共通の数字です。あなたがこれ以上の損失を出せないという数字を指します。

そしてこの数字が資金全体に対して10%以上なら考え方を改めてください。5%以上は過大といえるでしょう。この数字をリスク率といいます。

許容損失額÷自己資金=リスク率
→リスク率10%未満は厳守。資金が少なくてもリスク率5%程度に抑える。

10万なら10万、5万なら5万です。この数字をどこかから計算するのではなく、あなたが嫌かどうか、耐えられるかどうかという話です。

つまりリスク率5%以下とするなら、10万なら200万以上の資金がある、5万なら100万以上の資金があるはずです。

 

今これは上限の5%を用いていますね。当然これよりも許容損失額が小さい人もいるわけです。なので必ずはじめに許容損失額をご自身の感覚で考えてください。

そうすることであなたが過大なリスクを取りたがりな性質なのか、慎重にいきたい性質なのかわかります。

 

リスク率10%を超えているような人はリスクをとりたがる性質或いはそれに慣らされてしまっている人です。言い方を悪くすれば、リスクを大きくとり、大きな損益を見て興奮することを楽しむギャンブル中毒予備軍といっても良いでしょう。この事実から目を背けないで、必ず認識してください。

 

Twitterで大きな損益を公開しているトレーダーはそもそも資金規模が違います。利益を優先させて皮算用するのではなく、あくまでも自己資金、自身の収入に対するリスクの大きさを最重要視してください。

 

どれだけ自己資金が少なくても資金の半分以下に1銘柄のinのポジションサイズを抑えることも絶対条件なので、資金200万なら100万が1銘柄のinのサイズの限界値となります。

一回の負けで取り返すことが難しいような損失を出さない。

何度も同額でトライできる。

そういった資金管理が重要です。


許容損失額からinとポジションサイズを逆算

許容損失額÷想定損失値幅(in予定株価と安値目安の差)=枚数

in予定株価と安値目安の差=想定損失値幅

 

例えば許容損失額を10万として、想定損失値幅が100円ならば、1000株となります。

↑では敢えて株価を設定していません。これを例えば株価1000と株価500だった場合で分けます。

 

⑴株価1000の場合

想定損失値幅が100円、つまり安値までの幅は10%です。

⑵株価500の場合

想定損失値幅が100円、つまり安値までの幅は20%となります。

 

⑴と⑵では下までの値幅に2倍の差がありますね。また同じ1000株でも建て額は100万と50万で2倍の差があります。

つまり許容損失額を10万という一定値にしておき、そこから逆算することで下の値幅が大きい、リスクが高いトレードへの資金投入額を抑制できます。

リスクの大きさが違うのに全ポジション同じサイズで投資するというのはおかしな話です。個別状況のリスクの大きさに応じてポジションサイズを変更します。

 

そしてそれを統一した基準をもって決めるために許容損失額という一貫した数字を最初に決定するわけです。

資金に余裕がある人や安定した運用を目指す人ははリスク率は1%以下でいいでしょう。

 

特にデイトレードでは1%以上のリスクは過大であると言えます。

おそらくデイトレードをしようという人は、毎日銘柄の利益を出したくて、売買をしたくてデイトレードをしていると思います。

 

それは逆に、負ければそのトレードが頻繁であればあるほど早く資金が減っていきます。

デイトレードは確かに日を跨がない為、引け後の悪材料や地合悪化の影響が小さい点はリスクが小さいように見えます

 

しかしそのトレードの頻度、時間軸の短さに対して、取ろうとする値幅と額面上の利益の大きさ(ポジションサイズに比例)を適切に設定できなければ、最も早く資金を減らすトレードとなります。

 

Twitterでもそれに関連したツイートをしているので、是非ご覧ください。


 

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