strategyX/株シストレ最高勝率・期待値のストラテジー

今までの開発したストラテジーのなかで最高勝率、最高期待値となる

strategy X 　販売します。

当サイトで販売しているストラテジーは次の記事で記載している内容になるべく注意し、実運用で勝てるストラテジーとなっています。

システムトレード順張り・逆張りストラテジーで勝てない理由と評価方法

重要ポイント ① 一般の逆張り戦略は、当日の仕掛け数が100銘柄以上など実行不可能なほど多い時ばかり期待値が高く、少数仕掛けの時の期待値は低い。その為、一般的な個人投資家の資金量でバックテストに近いトレードを実行するの...

また次の記事ではストラテジーの運用ポイントを解説しています。

システムトレードで運用ポイント～裁量トレードはしても良い？

この記事では、個人投資家が株でシステムトレードをやる際のストラテジーの運用ポイントを簡単にまとめています。私が開発、運用しているストラテジーや一般的な個人投資家の資金規模を考慮して、具体的な金額を交えてお話します。 1シグナルあた...

ストラテジー概要
2倍3倍を誰でも取れる
2000/1～2020/8の成績概要
最適分散
年別成績
取引毎の損益率
シグナル数別成績
コロナ暴落直後と比較（+50％利益確定）
1. 2020/8現在
2. 2020/3/31 コロナ暴落直後
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ストラテジー概要

このストラテジーでは、2011年以降と直近の傾向・成績を重視しています。

システムトレードでありがちなのは、長期間の成績を重視するあまり過去の成績の比重が大きくなり、直近の傾向をうまく捉えきれていないパターンです。

私のストラテジーでも、直近の傾向から制作したストラテジー1やストラテジー5などのほうが、長期間の成績でトータルのバランスが良いストラテジーよりも、販売後の成績が良い傾向にあります。

それも踏まえて、2011年以降の直近10年をより重視して開発しました。

もちろん、それ以前も従来のものとは桁違いのリターンですが、直近10年より若干落ちるのはそういう仕様で制作したものなので不安に感じる必要はありません。

2倍3倍を誰でも取れる

成行全946取引	到達数	到達率
20%-19％	858	90.7%
50%-49％	743	78.5%
100%-99％	575	60.8%
200%	372	39.3%

上の表は全シグナル中、一定の値上がり率に到達する割合を表したものです。

保有期間の最大が500日となっている為、最長でも2年以内の到達率となります。

1.2倍は90.7％、1.5倍は78.5％、2倍は60.8％、3倍は39.3％といった具合に、全シグナル中、9割が1.2倍、8割が1.5倍、6割が2倍、4割が3倍以上になります。

2倍銘柄、3倍銘柄を取るのは容易なことではありませんが、このストラテジーのシグナルであれば、60％の確率で2倍以上となります。

シグナルに従い、適切な資金管理で運用できていれば、誰でも2倍銘柄に乗ることができます。

2000/1～2020/8の成績概要

パターン1　長期（指値）

項目	データ
バックテスト期間	2011/01/04 ～ 2020/08/26
総取引回数	776回
平均保有期間	398.69日
勝率	94.59%
平均利益	155.25%
平均損失	16.95%
累積損益率	113242.34%
ペイオフレシオ	9.16倍
期待値	145.93%
約定率	81.86%

パターン2　長期（成行）

項目	データ
バックテスト期間	2011/01/04 ～ 2020/08/14
総取引回数	946回
平均保有期間	417.97日
勝率	94.19%
平均利益	152.75%
平均損失	17.71%
累積損益率	135123.20%
ペイオフレシオ	8.62倍
期待値	142.84%
約定率	99.79%

パターン3　短期でも勝率80％

項目	データ
バックテスト期間	2011/01/04 ～ 2020/08/21
総取引回数	831回
平均保有期間	10.22日
勝率	80.26%
平均利益	14.25%
平均損失	8.23%
累積損益率	8155.09%
ペイオフレシオ	1.73倍
期待値	9.81%
約定率	99.88%

パターン4　シグナル数増　長期（成行）

項目	データ
バックテスト期間	2011/01/04 ～ 2020/08/14
総取引回数	1343回
平均保有期間	421.71日
勝率	92.11%
平均利益	159.24%
平均損失	17.04%
累積損益率	195174.80%
ペイオフレシオ	9.35倍
期待値	145.33%
約定率	99.56%

最適分散

長期保有で資金を圧迫してしまうので、実際には分割決済で効率的に運用しますが、イザナミでは分割決済の検証が困難であるため、今回は+400％で手仕舞いする条件でかなり簡単な最適分散しています。

フィルターは使用していませんが、仕掛け優先順位の設定は必須なので、25日移動平均乖離に設定しています。

500万スタート、1銘柄90万～100万でトレードした場合、2011年からわずか92回の取引で最終資金1.1億となりました。

項目	データ
売買ルール名称	strategyX
運用方法	複利運用　通年
運用金額	5000千円
総取引回数	92回
平均保有期間	284.39日
最大保有期間	500日
最小保有期間	17日
勝率	93.48%
平均利益	1236013円 (129.95%)
平均損失	156150円 (16.18%)
累積損益率	11078.72%
ペイオフレシオ	7.92倍 (8.03倍)
期待値	1145219円 (120.42%)
運用リスク率	---
利益の標準偏差	1351096円 (142.78%)
損失の標準偏差	100633円 (10.31%)
利益	106297千円
損失	936千円
損益( 利益 + 損失 )	105360千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 )	110360千円
利益率	2107.21%
プロフィットファクター	113.46倍
最大ＤＤ	1608千円 (29.94%)
最大ＤＤ期間	33日
最大ＤＤからの回復日数	19日
最長ＤＤ期間	151日
最大含み損	1237千円 (32.89%)

年	運用開始資金	運用損益	利益率	ＰＦ	勝率	取引回数	最大ＤＤ(円)	最大ＤＤ(％)
2020	88482千円	21878千円	24.72%	34.57倍	100.00%	41回	7078千円	6.37%
2019	82193千円	6289千円	7.65%	∞	100.00%	3回	1483千円	1.70%
2018	76968千円	5225千円	6.78%	11.68倍	100.00%	2回	2456千円	3.09%
2017	57873千円	19095千円	32.99%	---	100.00%	0回	3751千円	5.70%
2016	39005千円	18868千円	48.37%	∞	100.00%	12回	4726千円	9.76%
2015	32301千円	6704千円	20.75%	∞	100.00%	14回	1802千円	5.26%
2014	26227千円	6074千円	23.15%	---	0.00%	0回	5963千円	21.59%
2013	12287千円	13940千円	113.45%	∞	100.00%	13回	3449千円	16.41%
2012	8876千円	3411千円	38.42%	---	0.00%	0回	2703千円	24.54%
2011	5000千円	3876千円	77.52%	∞	100.00%	7回	1608千円	29.94%

年別成績

ここではシグナルがない年が気になるかと思いますが、最適分散で毎年利益が出ていることからもわかるように、シグナルがほとんど出ない年でも、保有銘柄の利益確定が発生します。

---	取引回数	勝率	平均利益	平均損失	期待値	比率
2020年	159	91.82%	67.47%	10.80%	61.07%	16.81%
2019年	4	100.00%	123.55%	0.00%	123.55%	0.42%
2018年	3	66.67%	155.91%	34.46%	92.46%	0.32%
2017年	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2016年	53	100.00%	159.58%	0.00%	159.58%	5.60%
2015年	33	100.00%	317.45%	0.00%	317.45%	3.49%
2014年	34	88.24%	263.82%	12.69%	231.28%	3.59%
2013年	155	96.13%	137.26%	8.81%	131.60%	16.38%
2012年	187	91.98%	151.52%	23.03%	137.52%	19.77%
2011年	318	94.97%	172.46%	21.89%	162.68%	33.62%

取引毎の損益率

大きな損失となる取引が数えるほどしか存在しておらず、ローリスクとなっています。

取引毎の収益率	取引数	比率
25%以上	744	78.65%
20%以上 25%未満	26	2.75%
15%以上 20%未満	26	2.75%
10%以上 15%未満	34	3.59%
5%以上 10%未満	36	3.81%
0%以上 5%未満	25	2.64%
-5%以上 0%未満	12	1.27%
-10%以上 -5%未満	11	1.16%
-15%以上 -10%未満	7	0.74%
-20%以上 -15%未満	8	0.85%
-25%以上 -20%未満	4	0.42%
-25%未満	13	1.37%
合計	946

シグナル数別成績

シグナル発生数はリターンに全く影響を与えていません。

エントリーの優位性向上の為、軽い乖離条件は付けていますが、ストラテジー全体として逆張りの発想ではない為、勝率・期待値が逆張りストラテジーのように、仕掛け数に依存していません。

逆張り(仕掛け銘柄数)	取引回数	勝率	平均利益	平均損失	期待値	比率
100 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
80 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
50 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
40 より大きい(同じ含む)	49	100.00%	124.11%	0.00%	124.11%	5.18%
35 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30 より大きい(同じ含む)	31	100.00%	169.76%	0.00%	169.76%	3.28%
25 より大きい(同じ含む)	29	96.55%	167.31%	8.00%	161.26%	3.07%
20 より大きい(同じ含む)	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15 より大きい(同じ含む)	81	98.77%	103.62%	0.53%	102.33%	8.56%
10 より大きい(同じ含む)	97	94.85%	142.52%	19.24%	134.18%	10.25%
5 より大きい(同じ含む)	234	92.74%	132.13%	16.10%	121.36%	24.74%
4 より大きい(同じ含む)	44	93.18%	173.54%	21.49%	160.24%	4.65%
3 より大きい(同じ含む)	96	90.63%	181.89%	19.05%	163.05%	10.15%
2 より大きい(同じ含む)	107	93.46%	166.12%	19.02%	154.01%	11.31%
1 より大きい(同じ含む)	178	93.26%	183.40%	18.89%	169.76%	18.82%

コロナ暴落直後と比較（+50％利益確定）

※+50％は分割利確をするには十分な水準のため使用。実際の運用も分割決済推奨。

2020/3/31は、コロナショック大底から少しリバウンドし、調整が入っていた時期です。日経平均は19000の攻防をしていました。

中長期トレードではコロナショックを喰らい反発もあまりない位置なので、歴史的に見てもかなりパフォーマンスが悪くなりやすいタイミングでしょう。

下記の通り、2020/3/31時点では、2020年の成績は勝率84.88％、期待値13.68％でした。

※50％でなく400％手仕舞い、2020/3/31の条件でも2020年は勝率84.88％、期待値13.63％と上記と同じで、2011～2020/3/31の期間では、勝率93.35％、期待値142.66％とバブル相場を含めなくても全体としてほぼ影響はありません。

仕掛けた直後・底値付近であまり値幅は乗ってないものの、非常に高い数字となっており、検証の終了期間が今のバブル相場の最中であるかどうかはあまり影響していないと言えます。

2020/8現在

---	取引回数	勝率	平均利益	平均損失	期待値	比率
2020年	140	95.00%	48.12%	11.72%	45.13%	18.04%
2019年	3	100.00%	67.31%	0.00%	67.31%	0.39%
2018年	2	100.00%	52.66%	0.00%	52.66%	0.26%
2017年	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2016年	39	100.00%	60.85%	0.00%	60.85%	5.03%
2015年	26	100.00%	56.15%	0.00%	56.15%	3.35%
2014年	29	86.21%	54.66%	12.69%	45.37%	3.74%
2013年	126	99.21%	60.87%	8.21%	60.32%	16.24%
2012年	155	94.19%	60.36%	18.56%	55.77%	19.97%
2011年	256	95.70%	54.87%	22.47%	51.54%	32.99%

項目	データ
バックテスト期間	2011/01/04 ～ 2020/08/27
総取引回数	776回
平均保有期間	175.24日
勝率	95.88%
平均利益	56.14%
平均損失	17.35%
累積損益率	41214.81%
ペイオフレシオ	3.24倍
期待値	53.11%
約定率	81.86%

2020/3/31 コロナ暴落直後

---	取引回数	勝率	平均利益	平均損失	期待値	比率
2020年	86	84.88%	18.57%	13.74%	13.68%	11.91%
2019年	3	100.00%	67.31%	0.00%	67.31%	0.42%
2018年	2	100.00%	52.66%	0.00%	52.66%	0.28%
2017年	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2016年	39	100.00%	60.85%	0.00%	60.85%	5.40%
2015年	26	100.00%	56.15%	0.00%	56.15%	3.60%
2014年	29	86.21%	54.66%	12.69%	45.37%	4.02%
2013年	126	99.21%	60.87%	8.21%	60.32%	17.45%
2012年	155	94.19%	60.36%	18.56%	55.77%	21.47%
2011年	256	95.70%	54.87%	22.47%	51.54%	35.46%

項目	データ
バックテスト期間	2011/01/04 ～ 2020/03/31
総取引回数	722回
平均保有期間	179.00日
勝率	94.74%
平均利益	53.69%
平均損失	17.15%
累積損益率	36073.23%
ペイオフレシオ	3.13倍
期待値	49.96%
約定率	82.14%