【好調】strategy 5
直近数年の市況にも適応している、短期反発狙いの高勝率、高期待値の逆張りストラテジー
当サイトで販売しているストラテジーは次の記事で記載している内容になるべく注意し、実運用で勝てるストラテジーとなっています。
システムトレード順張り・逆張りストラテジーで勝てない理由と評価方法
重要ポイント ① 一般の逆張り戦略は、当日の仕掛け数が100銘柄以上など実行不可能なほど多い時ばかり期待値が高く、少数仕掛けの時の期待値は低い。 その為、一般的な個人投資家の資金量でバックテストに近いトレードを実行するの...
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2022.03.09
また次の記事ではストラテジーの運用ポイントを解説しています。
システムトレードで運用ポイント～裁量トレードはしても良い？
この記事では、個人投資家が株でシステムトレードをやる際のストラテジーの運用ポイントを簡単にまとめています。 私が開発、運用しているストラテジーや一般的な個人投資家の資金規模を考慮して、具体的な金額を交えてお話します。 1シグナルあた...
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2022.03.21
2020年7月以降の成績
直近半年も過去の成績と大きな乖離がなく、安定した成績となっています。
| 項目 | データ |
|---|---|
| バックテスト期間 | 2020/07/01 ～ 2020/12/25 |
| 総取引回数 | 10回 |
| 平均保有期間 | 8.30日 |
| 勝率 | 70.00% |
| 平均利益 | 12.08% |
| 平均損失 | 4.61% |
| 累積損益率 | 70.70% |
| ペイオフレシオ | 2.62倍 |
| 期待値 | 7.07% |
| 約定率 | 90.91% |
| 月 | 勝 | 負 | 仕掛け数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 半年 | 7 | 3 | 10 | 70.00% |
2000/1～2020/8の成績概要
| 項目 | データ |
|---|---|
| バックテスト期間 | 2000/01/04 ～ 2020/08/21 |
| 総取引回数 | 3176回 |
| 平均保有期間 | 6.65日 |
| 勝率 | 79.06% |
| 平均利益 | 16.06% |
| 平均損失 | 12.01% |
| 累積損益率 | 32325.86% |
| ペイオフレシオ | 1.34倍 |
| 期待値 | 10.18% |
| 約定率 | 89.87% |
年別成績
| --- | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 336 | 82.14% | 14.38% | 10.23% | 9.98% | 10.58% |
| 2019年 | 16 | 75.00% | 9.35% | 6.40% | 5.42% | 0.50% |
| 2018年 | 91 | 74.73% | 10.26% | 7.78% | 5.70% | 2.87% |
| 2017年 | 28 | 57.14% | 13.52% | 16.06% | 0.85% | 0.88% |
| 2016年 | 101 | 79.21% | 13.64% | 8.68% | 9.00% | 3.18% |
| 2015年 | 34 | 70.59% | 12.56% | 6.93% | 6.83% | 1.07% |
| 2014年 | 55 | 65.45% | 13.68% | 8.56% | 6.00% | 1.73% |
| 2013年 | 103 | 86.41% | 14.99% | 10.45% | 11.53% | 3.24% |
| 2012年 | 33 | 69.70% | 12.19% | 11.63% | 4.98% | 1.04% |
| 2011年 | 106 | 89.62% | 21.08% | 15.57% | 17.28% | 3.34% |
| 2010年 | 30 | 60.00% | 15.59% | 13.69% | 3.88% | 0.94% |
| 2009年 | 116 | 62.93% | 13.94% | 21.19% | 0.92% | 3.65% |
| 2008年 | 1528 | 79.97% | 17.12% | 12.26% | 11.23% | 48.11% |
| 2007年 | 104 | 72.12% | 15.64% | 12.88% | 7.69% | 3.27% |
| 2006年 | 140 | 84.29% | 15.23% | 7.71% | 11.62% | 4.41% |
| 2005年 | 21 | 71.43% | 15.87% | 12.14% | 7.87% | 0.66% |
| 2004年 | 47 | 80.85% | 17.42% | 12.19% | 11.75% | 1.48% |
| 2003年 | 81 | 93.83% | 16.14% | 7.62% | 14.67% | 2.55% |
| 2002年 | 36 | 80.56% | 18.09% | 7.82% | 13.05% | 1.13% |
| 2001年 | 85 | 75.29% | 15.31% | 15.32% | 7.74% | 2.68% |
| 2000年 | 85 | 75.29% | 15.66% | 7.79% | 9.87% | 2.68% |
取引毎の損益率
| 取引毎の収益率 | 取引数 | 比率 |
|---|---|---|
| 25%以上 | 345 | 10.86% |
| 20%以上 25%未満 | 343 | 10.80% |
| 15%以上 20%未満 | 624 | 19.65% |
| 10%以上 15%未満 | 657 | 20.69% |
| 5%以上 10%未満 | 274 | 8.63% |
| 0%以上 5%未満 | 268 | 8.44% |
| -5%以上 0%未満 | 207 | 6.52% |
| -10%以上 -5%未満 | 158 | 4.97% |
| -15%以上 -10%未満 | 118 | 3.72% |
| -20%以上 -15%未満 | 75 | 2.36% |
| -25%以上 -20%未満 | 24 | 0.76% |
| -25%未満 | 83 | 2.61% |
| 合計 | 3176 |
シグナル数別成績
| 逆張り(仕掛け銘柄数) | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 より大きい(同じ含む) | 499 | 99.00% | 20.16% | 4.46% | 19.91% | 15.71% |
| 90 より大きい(同じ含む) | 189 | 85.71% | 17.07% | 14.16% | 12.61% | 5.95% |
| 80 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70 より大きい(同じ含む) | 70 | 72.86% | 14.56% | 10.26% | 7.82% | 2.20% |
| 60 より大きい(同じ含む) | 102 | 81.37% | 16.96% | 15.82% | 10.86% | 3.21% |
| 50 より大きい(同じ含む) | 59 | 89.83% | 13.80% | 6.18% | 11.77% | 1.86% |
| 40 より大きい(同じ含む) | 205 | 79.02% | 13.92% | 7.74% | 9.37% | 6.45% |
| 35 より大きい(同じ含む) | 150 | 82.00% | 15.62% | 12.87% | 10.49% | 4.72% |
| 30 より大きい(同じ含む) | 99 | 97.98% | 20.04% | 2.48% | 19.59% | 3.12% |
| 25 より大きい(同じ含む) | 98 | 87.76% | 13.92% | 5.63% | 11.53% | 3.09% |
| 20 より大きい(同じ含む) | 136 | 77.94% | 12.15% | 9.63% | 7.35% | 4.28% |
| 15 より大きい(同じ含む) | 169 | 69.82% | 16.48% | 15.40% | 6.86% | 5.32% |
| 10 より大きい(同じ含む) | 186 | 79.57% | 13.67% | 8.68% | 9.10% | 5.86% |
| 5 より大きい(同じ含む) | 273 | 72.53% | 15.33% | 11.99% | 7.82% | 8.60% |
| 4 より大きい(同じ含む) | 111 | 67.57% | 13.76% | 11.77% | 5.48% | 3.49% |
| 3 より大きい(同じ含む) | 153 | 65.36% | 15.26% | 16.69% | 4.19% | 4.82% |
| 2 より大きい(同じ含む) | 237 | 70.04% | 14.24% | 12.76% | 6.15% | 7.46% |
| 1 より大きい(同じ含む) | 440 | 65.68% | 14.47% | 11.79% | 5.46% | 13.85% |
販売価格について
strategy 5 税込み49,800円
この価格はシステムトレードのストラテジーとしては一般的な価格より少し安い設定です。
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