【好調】strategy 4
押し目買い系の逆張りストラテジー
当サイトで販売しているストラテジーは次の記事で記載している内容になるべく注意し、実運用で勝てるストラテジーとなっています。
システムトレード順張り・逆張りストラテジーで勝てない理由と評価方法
重要ポイント ① 一般の逆張り戦略は、当日の仕掛け数が100銘柄以上など実行不可能なほど多い時ばかり期待値が高く、少数仕掛けの時の期待値は低い。 その為、一般的な個人投資家の資金量でバックテストに近いトレードを実行するの...
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2022.03.09
また次の記事ではストラテジーの運用ポイントを解説しています。
システムトレードで運用ポイント～裁量トレードはしても良い？
この記事では、個人投資家が株でシステムトレードをやる際のストラテジーの運用ポイントを簡単にまとめています。 私が開発、運用しているストラテジーや一般的な個人投資家の資金規模を考慮して、具体的な金額を交えてお話します。 1シグナルあた...
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2022.03.21
2020年7月以降の成績
直近半年は過去20年のリターンより優秀な成績を残しています。
| 項目 | データ |
|---|---|
| バックテスト期間 | 2020/07/01 ～ 2020/12/25 |
| 総取引回数 | 39回 |
| 平均保有期間 | 7.77日 |
| 勝率 | 66.67% |
| 平均利益 | 15.82% |
| 平均損失 | 6.78% |
| 累積損益率 | 323.07% |
| ペイオフレシオ | 2.33倍 |
| 期待値 | 8.28% |
| 約定率 | 69.64% |
| 月 | 勝 | 負 | 仕掛け数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 8 | 87.50% |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 20.00% |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 50.00% |
| 11 | 6 | 3 | 9 | 66.67% |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 60.00% |
| 半年 | 26 | 13 | 39 | 66.67% |
2000/1～2020/8の成績概要
| 項目 | データ |
|---|---|
| バックテスト期間 | 2000/01/04 ～ 2020/08/19 |
| 総取引回数 | 2153回 |
| 平均保有期間 | 7.71日 |
| 勝率 | 72.32% |
| 平均利益 | 12.87% |
| 平均損失 | 9.09% |
| 累積損益率 | 14624.74% |
| ペイオフレシオ | 1.42倍 |
| 期待値 | 6.79% |
| 約定率 | 79.39% |
年別成績
| --- | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 109 | 55.96% | 15.96% | 18.27% | 0.89% | 5.06% |
| 2019年 | 28 | 67.86% | 10.63% | 6.01% | 5.29% | 1.30% |
| 2018年 | 118 | 58.47% | 9.59% | 6.81% | 2.78% | 5.48% |
| 2017年 | 102 | 64.71% | 9.15% | 8.48% | 2.93% | 4.74% |
| 2016年 | 166 | 72.29% | 14.56% | 9.56% | 7.87% | 7.71% |
| 2015年 | 67 | 59.70% | 10.75% | 8.90% | 2.83% | 3.11% |
| 2014年 | 119 | 82.35% | 14.79% | 8.16% | 10.74% | 5.53% |
| 2013年 | 308 | 63.64% | 12.39% | 8.04% | 4.96% | 14.31% |
| 2012年 | 55 | 60.00% | 11.63% | 8.54% | 3.56% | 2.55% |
| 2011年 | 149 | 85.23% | 14.67% | 8.05% | 11.31% | 6.92% |
| 2010年 | 76 | 80.26% | 11.31% | 11.26% | 6.86% | 3.53% |
| 2009年 | 60 | 80.00% | 12.22% | 11.00% | 7.58% | 2.79% |
| 2008年 | 101 | 61.39% | 13.56% | 11.01% | 4.07% | 4.69% |
| 2007年 | 75 | 78.67% | 15.30% | 9.47% | 10.01% | 3.48% |
| 2006年 | 125 | 83.20% | 11.34% | 4.33% | 8.71% | 5.81% |
| 2005年 | 37 | 70.27% | 14.07% | 4.57% | 8.53% | 1.72% |
| 2004年 | 99 | 88.89% | 13.99% | 6.53% | 11.71% | 4.60% |
| 2003年 | 232 | 83.62% | 12.68% | 6.72% | 9.50% | 10.78% |
| 2002年 | 29 | 72.41% | 16.54% | 5.44% | 10.48% | 1.35% |
| 2001年 | 57 | 66.67% | 12.18% | 13.13% | 3.74% | 2.65% |
| 2000年 | 41 | 65.85% | 8.46% | 6.04% | 3.51% | 1.90% |
取引毎の損益率
| 取引毎の収益率 | 取引数 | 比率 |
|---|---|---|
| 25%以上 | 136 | 6.32% |
| 20%以上 25%未満 | 114 | 5.29% |
| 15%以上 20%未満 | 273 | 12.68% |
| 10%以上 15%未満 | 421 | 19.55% |
| 5%以上 10%未満 | 319 | 14.82% |
| 0%以上 5%未満 | 294 | 13.66% |
| -5%以上 0%未満 | 215 | 9.99% |
| -10%以上 -5%未満 | 168 | 7.80% |
| -15%以上 -10%未満 | 105 | 4.88% |
| -20%以上 -15%未満 | 58 | 2.69% |
| -25%以上 -20%未満 | 28 | 1.30% |
| -25%未満 | 22 | 1.02% |
| 合計 | 2153 |
シグナル数別成績
| 逆張り(仕掛け銘柄数) | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 90 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 80 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 60 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 40 より大きい(同じ含む) | 45 | 77.78% | 10.58% | 2.26% | 7.73% | 2.09% |
| 35 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30 より大きい(同じ含む) | 54 | 98.15% | 15.88% | 1.04% | 15.57% | 2.51% |
| 25 より大きい(同じ含む) | 106 | 96.23% | 13.11% | 5.51% | 12.40% | 4.92% |
| 20 より大きい(同じ含む) | 129 | 82.17% | 13.39% | 6.66% | 9.81% | 5.99% |
| 15 より大きい(同じ含む) | 96 | 77.08% | 12.74% | 10.55% | 7.40% | 4.46% |
| 10 より大きい(同じ含む) | 171 | 85.38% | 15.54% | 6.79% | 12.27% | 7.94% |
| 5 より大きい(同じ含む) | 401 | 72.57% | 12.77% | 9.25% | 6.73% | 18.63% |
| 4 より大きい(同じ含む) | 151 | 66.89% | 13.88% | 12.00% | 5.31% | 7.01% |
| 3 より大きい(同じ含む) | 183 | 65.03% | 11.85% | 9.11% | 4.52% | 8.50% |
| 2 より大きい(同じ含む) | 293 | 63.48% | 11.34% | 9.60% | 3.69% | 13.61% |
| 1 より大きい(同じ含む) | 524 | 65.65% | 12.27% | 8.81% | 5.03% | 24.34% |
販売価格について
strategy 4 税込み49,800円
この価格はシステムトレードのストラテジーとしては一般的な価格より少し安い設定です。
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イザナミの導入について解説した記事はこちら
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