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直近不調
バランスの良い全市場対象の逆張りストラテジー
当サイトで販売しているストラテジーは次の記事で記載している内容になるべく注意し、実運用で勝てるストラテジーとなっています。
システムトレード順張り・逆張りストラテジーで勝てない理由と評価方法
重要ポイント ① 一般の逆張り戦略は、当日の仕掛け数が100銘柄以上など実行不可能なほど多い時ばかり期待値が高く、少数仕掛けの時の期待値は低い。 その為、一般的な個人投資家の資金量でバックテストに近いトレードを実行するの...
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2022.03.09
また次の記事ではストラテジーの運用ポイントを解説しています。
システムトレードで運用ポイント～裁量トレードはしても良い？
この記事では、個人投資家が株でシステムトレードをやる際のストラテジーの運用ポイントを簡単にまとめています。 私が開発、運用しているストラテジーや一般的な個人投資家の資金規模を考慮して、具体的な金額を交えてお話します。 1シグナルあた...
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2022.03.21
2000/1～2020/8の成績概要
| 項目 | データ |
|---|---|
| バックテスト期間 | 2000/01/04 ～ 2020/08/21 |
| 総取引回数 | 2941回 |
| 平均保有期間 | 7.93日 |
| 勝率 | 71.30% |
| 平均利益 | 14.22% |
| 平均損失 | 10.28% |
| 累積損益率 | 21137.20% |
| ペイオフレシオ | 1.38倍 |
| 期待値 | 7.19% |
| 約定率 | 87.11% |
年別成績
| --- | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 292 | 55.82% | 15.58% | 19.25% | 0.19% | 9.93% |
| 2019年 | 41 | 46.34% | 6.39% | 5.53% | 0.00% | 1.39% |
| 2018年 | 215 | 74.42% | 10.28% | 7.44% | 5.74% | 7.31% |
| 2017年 | 89 | 62.92% | 11.51% | 8.18% | 4.21% | 3.03% |
| 2016年 | 227 | 69.16% | 14.29% | 6.82% | 7.78% | 7.72% |
| 2015年 | 146 | 65.75% | 13.18% | 8.54% | 5.74% | 4.96% |
| 2014年 | 250 | 74.80% | 15.19% | 7.91% | 9.37% | 8.50% |
| 2013年 | 242 | 76.03% | 16.33% | 8.88% | 10.29% | 8.23% |
| 2012年 | 37 | 67.57% | 13.39% | 8.10% | 6.42% | 1.26% |
| 2011年 | 62 | 69.35% | 12.00% | 10.51% | 5.11% | 2.11% |
| 2010年 | 54 | 77.78% | 12.23% | 13.93% | 6.42% | 1.84% |
| 2009年 | 50 | 82.00% | 13.78% | 9.72% | 9.55% | 1.70% |
| 2008年 | 206 | 60.68% | 15.47% | 11.58% | 4.83% | 7.00% |
| 2007年 | 149 | 61.74% | 15.27% | 10.42% | 5.44% | 5.07% |
| 2006年 | 372 | 81.18% | 14.56% | 8.66% | 10.19% | 12.65% |
| 2005年 | 74 | 75.68% | 14.92% | 7.11% | 9.56% | 2.52% |
| 2004年 | 157 | 90.45% | 14.52% | 8.88% | 12.28% | 5.34% |
| 2003年 | 109 | 79.82% | 14.32% | 7.52% | 9.91% | 3.71% |
| 2002年 | 35 | 85.71% | 16.23% | 1.63% | 13.67% | 1.19% |
| 2001年 | 77 | 66.23% | 13.99% | 8.91% | 6.25% | 2.62% |
| 2000年 | 57 | 68.42% | 13.00% | 6.74% | 6.77% | 1.94% |
取引毎の損益率
| 取引毎の収益率 | 取引数 | 比率 |
|---|---|---|
| 25%以上 | 204 | 6.94% |
| 20%以上 25%未満 | 184 | 6.26% |
| 15%以上 20%未満 | 480 | 16.32% |
| 10%以上 15%未満 | 603 | 20.50% |
| 5%以上 10%未満 | 276 | 9.38% |
| 0%以上 5%未満 | 350 | 11.90% |
| -5%以上 0%未満 | 295 | 10.03% |
| -10%以上 -5%未満 | 223 | 7.58% |
| -15%以上 -10%未満 | 113 | 3.84% |
| -20%以上 -15%未満 | 95 | 3.23% |
| -25%以上 -20%未満 | 55 | 1.87% |
| -25%未満 | 63 | 2.14% |
| 合計 | 2941 |
シグナル数別成績
| 逆張り(仕掛け銘柄数) | 取引回数 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 90 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 80 より大きい(同じ含む) | 67 | 98.51% | 17.11% | 2.22% | 16.82% | 2.28% |
| 70 より大きい(同じ含む) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 60 より大きい(同じ含む) | 68 | 72.06% | 13.24% | 9.42% | 6.90% | 2.31% |
| 50 より大きい(同じ含む) | 97 | 58.76% | 16.08% | 22.18% | 0.30% | 3.30% |
| 40 より大きい(同じ含む) | 8 | 100.00% | 14.98% | 0.00% | 14.98% | 0.27% |
| 35 より大きい(同じ含む) | 114 | 93.86% | 17.29% | 5.28% | 15.91% | 3.88% |
| 30 より大きい(同じ含む) | 154 | 82.47% | 15.92% | 5.56% | 12.15% | 5.24% |
| 25 より大きい(同じ含む) | 51 | 98.04% | 17.40% | 8.15% | 16.90% | 1.73% |
| 20 より大きい(同じ含む) | 206 | 66.99% | 14.57% | 16.81% | 4.21% | 7.00% |
| 15 より大きい(同じ含む) | 170 | 89.41% | 12.00% | 6.47% | 10.04% | 5.78% |
| 10 より大きい(同じ含む) | 259 | 79.54% | 14.64% | 8.58% | 9.89% | 8.81% |
| 5 より大きい(同じ含む) | 431 | 71.23% | 13.42% | 7.75% | 7.33% | 14.65% |
| 4 より大きい(同じ含む) | 194 | 71.13% | 12.52% | 8.72% | 6.39% | 6.60% |
| 3 より大きい(同じ含む) | 249 | 61.85% | 13.50% | 8.00% | 5.30% | 8.47% |
| 2 より大きい(同じ含む) | 327 | 66.67% | 13.25% | 10.03% | 5.49% | 11.12% |
| 1 より大きい(同じ含む) | 546 | 58.61% | 14.36% | 10.61% | 4.03% | 18.57% |
販売価格について
strategy 3 税込み49,800円
この価格はシステムトレードのストラテジーとしては一般的な価格より少し安い設定です。
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