strategyX/株シストレ最高勝率・期待値のストラテジー

strategyX/株シストレ最高勝率・期待値のストラテジー

今までの開発したストラテジーのなかで最高勝率、最高期待値となる

strategy X  販売します。

当サイトで販売しているストラテジーは次の記事で記載している内容になるべく注意し、実運用で勝てるストラテジーとなっています。

システムトレード順張り・逆張りストラテジーで勝てない理由と評価方法
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また次の記事ではストラテジーの運用ポイントを解説しています。

システムトレードで運用ポイント~裁量トレードはしても良い?
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ストラテジー概要

このストラテジーでは、2011年以降と直近の傾向・成績を重視しています。

システムトレードでありがちなのは、長期間の成績を重視するあまり過去の成績の比重が大きくなり、直近の傾向をうまく捉えきれていないパターンです。

私のストラテジーでも、直近の傾向から制作したストラテジー1ストラテジー5などのほうが、長期間の成績でトータルのバランスが良いストラテジーよりも、販売後の成績が良い傾向にあります。

 それも踏まえて、2011年以降の直近10年をより重視して開発しました。

もちろん、それ以前も従来のものとは桁違いのリターンですが、直近10年より若干落ちるのはそういう仕様で制作したものなので不安に感じる必要はありません。

2倍3倍を誰でも取れる

成行 全946取引到達数到達率
20%-19%85890.7%
50%-49%74378.5%
100%-99%57560.8%
200%37239.3%

上の表は全シグナル中、一定の値上がり率に到達する割合を表したものです。

保有期間の最大が500日となっている為、最長でも2年以内の到達率となります。

1.2倍は90.7%、1.5倍は78.5%、2倍は60.8%、3倍は39.3%といった具合に、全シグナル中、9割が1.2倍、8割が1.5倍、6割が2倍、4割が3倍以上になります。

2倍銘柄、3倍銘柄を取るのは容易なことではありませんが、このストラテジーのシグナルであれば、60%の確率で2倍以上となります。

シグナルに従い、適切な資金管理で運用できていれば、誰でも2倍銘柄に乗ることができます。

2000/1~2020/8の成績概要

パターン1 長期(指値)

 

項目データ
バックテスト期間2011/01/04 ~ 2020/08/26
総取引回数776回
平均保有期間398.69日
勝率94.59%
平均利益155.25%
平均損失16.95%
累積損益率113242.34%
ペイオフレシオ9.16倍
期待値145.93%
約定率81.86%

パターン2 長期(成行)

項目データ
バックテスト期間2011/01/04 ~ 2020/08/14
総取引回数946回
平均保有期間417.97日
勝率94.19%
平均利益152.75%
平均損失17.71%
累積損益率135123.20%
ペイオフレシオ8.62倍
期待値142.84%
約定率99.79%

パターン3 短期でも勝率80%

 

項目データ
バックテスト期間2011/01/04 ~ 2020/08/21
総取引回数831回
平均保有期間10.22日
勝率80.26%
平均利益14.25%
平均損失8.23%
累積損益率8155.09%
ペイオフレシオ1.73倍
期待値9.81%
約定率99.88%

パターン4 シグナル数増 長期(成行)

 

項目データ
バックテスト期間2011/01/04 ~ 2020/08/14
総取引回数1343回
平均保有期間421.71日
勝率92.11%
平均利益159.24%
平均損失17.04%
累積損益率195174.80%
ペイオフレシオ9.35倍
期待値145.33%
約定率99.56%

最適分散

長期保有で資金を圧迫してしまうので、実際には分割決済で効率的に運用しますが、イザナミでは分割決済の検証が困難であるため、今回は+400%で手仕舞いする条件でかなり簡単な最適分散しています。

フィルターは使用していませんが、仕掛け優先順位の設定は必須なので、25日移動平均乖離に設定しています。

500万スタート、1銘柄90万~100万でトレードした場合、2011年からわずか92回の取引で最終資金1.1億となりました。

 

項目データ
売買ルール名称strategyX
運用方法複利運用 通年
運用金額5000千円
総取引回数92回
平均保有期間284.39日
最大保有期間500日
最小保有期間17日
勝率93.48%
平均利益1236013円 (129.95%)
平均損失156150円 (16.18%)
累積損益率11078.72%
ペイオフレシオ7.92倍 (8.03倍)
期待値1145219円 (120.42%)
運用リスク率---
利益の標準偏差1351096円 (142.78%)
損失の標準偏差100633円 (10.31%)
利益106297千円
損失936千円
損益( 利益 + 損失 )105360千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 )110360千円
利益率2107.21%
プロフィットファクター113.46倍
最大DD1608千円 (29.94%)
最大DD期間33日
最大DDからの回復日数19日
最長DD期間151日
最大含み損1237千円 (32.89%)

 

運用開始資金運用損益利益率PF勝率取引回数最大DD(円)最大DD(%)
202088482千円21878千円24.72%34.57倍100.00%41回7078千円6.37%
201982193千円6289千円7.65%100.00%3回1483千円1.70%
201876968千円5225千円6.78%11.68倍100.00%2回2456千円3.09%
201757873千円19095千円32.99%---100.00%0回3751千円5.70%
201639005千円18868千円48.37%100.00%12回4726千円9.76%
201532301千円6704千円20.75%100.00%14回1802千円5.26%
201426227千円6074千円23.15%---0.00%0回5963千円21.59%
201312287千円13940千円113.45%100.00%13回3449千円16.41%
20128876千円3411千円38.42%---0.00%0回2703千円24.54%
20115000千円3876千円77.52%100.00%7回1608千円29.94%

 

年別成績

ここではシグナルがない年が気になるかと思いますが、最適分散で毎年利益が出ていることからもわかるように、シグナルがほとんど出ない年でも、保有銘柄の利益確定が発生します。

---取引回数勝率平均利益平均損失期待値比率
2020年15991.82%67.47%10.80%61.07%16.81%
2019年4100.00%123.55%0.00%123.55%0.42%
2018年366.67%155.91%34.46%92.46%0.32%
2017年00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2016年53100.00%159.58%0.00%159.58%5.60%
2015年33100.00%317.45%0.00%317.45%3.49%
2014年3488.24%263.82%12.69%231.28%3.59%
2013年15596.13%137.26%8.81%131.60%16.38%
2012年18791.98%151.52%23.03%137.52%19.77%
2011年31894.97%172.46%21.89%162.68%33.62%

 

取引毎の損益率

大きな損失となる取引が数えるほどしか存在しておらず、ローリスクとなっています。

取引毎の収益率取引数比率
25%以上74478.65%
20%以上 25%未満262.75%
15%以上 20%未満262.75%
10%以上 15%未満343.59%
5%以上 10%未満363.81%
0%以上 5%未満252.64%
-5%以上 0%未満121.27%
-10%以上 -5%未満111.16%
-15%以上 -10%未満70.74%
-20%以上 -15%未満80.85%
-25%以上 -20%未満40.42%
-25%未満131.37%
合計946

シグナル数別成績

シグナル発生数はリターンに全く影響を与えていません。

エントリーの優位性向上の為、軽い乖離条件は付けていますが、ストラテジー全体として逆張りの発想ではない為、勝率・期待値が逆張りストラテジーのように、仕掛け数に依存していません。

逆張り(仕掛け銘柄数)取引回数勝率平均利益平均損失期待値比率
100 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
90 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
80 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
70 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
60 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
50 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
40 より大きい(同じ含む)49100.00%124.11%0.00%124.11%5.18%
35 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
30 より大きい(同じ含む)31100.00%169.76%0.00%169.76%3.28%
25 より大きい(同じ含む)2996.55%167.31%8.00%161.26%3.07%
20 より大きい(同じ含む)00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
15 より大きい(同じ含む)8198.77%103.62%0.53%102.33%8.56%
10 より大きい(同じ含む)9794.85%142.52%19.24%134.18%10.25%
5 より大きい(同じ含む)23492.74%132.13%16.10%121.36%24.74%
4 より大きい(同じ含む)4493.18%173.54%21.49%160.24%4.65%
3 より大きい(同じ含む)9690.63%181.89%19.05%163.05%10.15%
2 より大きい(同じ含む)10793.46%166.12%19.02%154.01%11.31%
1 より大きい(同じ含む)17893.26%183.40%18.89%169.76%18.82%

コロナ暴落直後と比較(+50%利益確定)

※+50%は分割利確をするには十分な水準のため使用。実際の運用も分割決済推奨。

2020/3/31は、コロナショック大底から少しリバウンドし、調整が入っていた時期です。日経平均は19000の攻防をしていました。

中長期トレードではコロナショックを喰らい反発もあまりない位置なので、歴史的に見てもかなりパフォーマンスが悪くなりやすいタイミングでしょう。

下記の通り、2020/3/31時点では、2020年の成績は勝率84.88%、期待値13.68%でした。

※50%でなく400%手仕舞い、2020/3/31の条件でも2020年は勝率84.88%、期待値13.63%と上記と同じで、2011~2020/3/31の期間では、勝率93.35%、期待値142.66%とバブル相場を含めなくても全体としてほぼ影響はありません。

仕掛けた直後・底値付近であまり値幅は乗ってないものの、非常に高い数字となっており、検証の終了期間が今のバブル相場の最中であるかどうかはあまり影響していないと言えます。

2020/8現在

---取引回数勝率平均利益平均損失期待値比率
2020年14095.00%48.12%11.72%45.13%18.04%
2019年3100.00%67.31%0.00%67.31%0.39%
2018年2100.00%52.66%0.00%52.66%0.26%
2017年00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2016年39100.00%60.85%0.00%60.85%5.03%
2015年26100.00%56.15%0.00%56.15%3.35%
2014年2986.21%54.66%12.69%45.37%3.74%
2013年12699.21%60.87%8.21%60.32%16.24%
2012年15594.19%60.36%18.56%55.77%19.97%
2011年25695.70%54.87%22.47%51.54%32.99%

 

項目データ
バックテスト期間2011/01/04 ~ 2020/08/27
総取引回数776回
平均保有期間175.24日
勝率95.88%
平均利益56.14%
平均損失17.35%
累積損益率41214.81%
ペイオフレシオ3.24倍
期待値53.11%
約定率81.86%

2020/3/31 コロナ暴落直後

---取引回数勝率平均利益平均損失期待値比率
2020年8684.88%18.57%13.74%13.68%11.91%
2019年3100.00%67.31%0.00%67.31%0.42%
2018年2100.00%52.66%0.00%52.66%0.28%
2017年00.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2016年39100.00%60.85%0.00%60.85%5.40%
2015年26100.00%56.15%0.00%56.15%3.60%
2014年2986.21%54.66%12.69%45.37%4.02%
2013年12699.21%60.87%8.21%60.32%17.45%
2012年15594.19%60.36%18.56%55.77%21.47%
2011年25695.70%54.87%22.47%51.54%35.46%
項目データ
バックテスト期間2011/01/04 ~ 2020/03/31
総取引回数722回
平均保有期間179.00日
勝率94.74%
平均利益53.69%
平均損失17.15%
累積損益率36073.23%
ペイオフレシオ3.13倍
期待値49.96%
約定率82.14%

 

販売価格について

現在の税込み79,800という金額は、初回販売50セットのみの限定価格とします。

この価格帯はシステムトレードのストラテジーとしては一般的な価格です。

追記

有料コミュニティに先行告知した結果、9割以上の方から購入があり、予定オーバーの60セット超で即完売となりました。

その為、価格を税込み99,800に修正し、20セット限定で販売します。

以下はストラテジー販売の大手トレジスタで販売数1位の人気ストラテジーです。

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中には10万円以上のものもあり、strategyX はそのクオリティを考えれば、決して高くはないと自負しています。

初回販売50セットが完売した後は、期間を置き、値段を変更しての再販となるかと思いますが、需要の程度に応じ、再販しない可能性も十分あります。

ストラテジーによっては100セット以上が即時完売している場合も過去にはありますので、ご注意ください。

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