75MA200MAのゴールデンクロスをシステムトレードソフトで検証

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2020/2/14、以下のトンピン氏のツイートが話題になりました。

私自身も「75MAと200MAのゴールデンクロス」を検証して、

「75MAと200MAのゴールデンクロス」の優位性を証明する根拠として、

各人が引用しているサイトの情報に補足しておいた方が良い部分があったので、こちらの記事に記載します。

 

実際には、引用サイトの検証以上の優位性があります。

ここで検証しているストラテジーの設定データを無料配布します。

必要な方は、以下からダウンロードしてください。

ダウンロードはこちら

75MA200MA-GC

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根拠とされている75MAと200MAのGCストラテジーの設定

環境設定

平均売買代金5億以上

東証一部限定

 

仕掛け条件と手仕舞い条件

仕掛けと手仕舞いは、75MAと200MAのGCとDCで設定。※引用サイトと同じ。

 

検証結果データ-勝率、利益率、ペイオフレシオなど

検証結果も2020年2月末と期間が長くなっている分、取引数が多いですが、その他の数字は同等。

2015/12/14時点までで検証した場合も、多少の誤差はあったもののはぼ同じ結果※イザナミでは指標の見直し等もある為、多少誤差が出ます。

よって、引用サイトの検証条件は画像の設定で間違いないでしょう。

 

項目 データ
バックテスト期間 2000/01/04 ~ 2020/02/21
総バックテスト銘柄数 2906
総取引回数 6076回
平均保有期間 162.42日
勝率 38.50%
平均利益 31.62%
平均損失 14.43%
累積損益率 20022.77%
ペイオフレシオ 2.19倍
期待値 3.30%
約定率 100.00%

改善した売買ルールとポイントを公開

特に検証結果に大きな影響を与えているのが次の2点です。

平均売買代金5億以上

東証一部限定

この部分を「全市場対象」「売買代金の設定なし」に設定すると、勝率はあまり改善していないものの、ペイオフレシオと期待値は大きく上昇しています。

項目 データ
バックテスト期間 2000/01/04 ~ 2020/02/20
総バックテスト銘柄数 5945
総取引回数 43686回
平均保有期間 174.58日
勝率 40.96%
平均利益 45.78%
平均損失 14.47%
累積損益率 445997.79%
ペイオフレシオ 3.16倍
期待値 10.21%
約定率 93.67%

 

 

以上のことから、東証一部以外、売買代金が小さい銘柄(小型株)の方が優位性が高いことが予測できます。

以下は市場別の結果です。

   市場       勝率  平均利益  平均損失  期待値
東証一部  40.22%  40.54%   13.38%   8.31%
東証二部  40.73%  44.46%   15.20%   9.10%
マザーズ  33.99%  76.05%   20.49% 12.32%
JASDAQ    43.66%  56.16%   16.14% 15.42%

明らかに新興市場の期待値が高いです。

発端となったトンピン氏のツイート内でもテリロジーのチャートを出しており、新興市場・小型株も含めて発信しています。

ここから私が少し手を加えると以下のようになりました。

人によっては、これで既に使いたいという方もいるかも。笑

 

項目 データ
バックテスト期間 2000/01/04 ~ 2020/02/21
総バックテスト銘柄数 5945
総取引回数 12383回
平均保有期間 204.80日
勝率 46.77%
平均利益 52.48%
平均損失 14.49%
累積損益率 208418.92%
ペイオフレシオ 3.62倍
期待値 16.83%
約定率 96.54%

 

あとがき

以上、ゴールデンクロスの優位性の根拠として引用されている検証は、結果が悪くなる方向に条件ついており、

もっと緩くするだけでもリターンは大きく向上するよ、という内容でした。

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